Своп на Forex

Своп (англ. Swap) – средства, которые удерживаются или добавляются к счету трейдера в процессе переноса позиции на следующий торговый день. Свопы указываются в пунктах и зависят от направления открытой позиции и от разницы в процентных ставках центральных банков государств, валюты которых составляют пару.

Расчет и фиксация свопов происходит в последнюю минуту торговых суток по времени сервера (с 23:59 до 00:00). Также существует правило, по которому свопы со среды на четверг начисляются в тройном размере, тогда как с пятницы на понедельник считаются как за один день. Если перенос позиции происходит во время праздничных дней, когда рынок закрыт, то свопы рассчитываются соответственно количеству праздничных дней, выпавших на рабочие дни.

По сути, своп, также называемый ролл-овер или овернайт (англ. Rolover или Overnight) – это заключение одновременно двух противоположных сделок разными датами.  Проще говоря, при совершении сделки условно заключается обратная сделка с целью обеспечения совершения торговой операции. Но, поскольку дата закрытия позиции неизвестна, для переноса позиции на следующий день происходит переоткрытие сделки. При этом кредитные и депозитные средства переносятся с учетом начисления/списания свопа. Само же начисление или списание (положительный или отрицательный своп) зависит от разницы между депозитной и кредитной процентными ставками. Если депозитная ставка превышает кредитную, то своп начисляется на торговый счет. Иначе – списывается. Таким образом, курс и стоимость свопа определяется на момент заключения сделки и его перерасчет происходит в момент переноса сделки на следующий торговый день. Комиссия в виде свопа дает гарантию трейдеру, что его сделка будет исполнена брокером в дальнейшем, если потребуется перенести ее на другой день. Существуют, однако, счета без использования свопов, при этом брокер взимает определенную, оговоренную заранее и закрепленную, комиссию, перманентно, вне зависимости от того, в каком объеме и количестве трейдер совершает сделки.

Свопы на валютном рынке Forex бывают трех видов:

Стандартные свопы (рассчитываются со спота) — ближайшей датой валютирования считается спот, когда оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней). Дальняя дата рассчитывается на условиях форвардного контракта, когда цена, валютный курс и другие условия фиксируются на момент заключения сделки и действуют до определенной даты в будущем.

Форвардные – обе даты сделок рассчитываются по условиям форвардного контракта.

Короткие однодневные свопы (рассчитываются до спота) — здесь обе даты сделок, входящих в состав сделки Своп, приходятся на даты до спота